| 学习带边信息专家意见的在线投资组合策略 |
| Online portfolio selection strategy by learning from expert advice with side information |
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| 作者 | 单位 | | 杨兴雨 | 广东工业大学管理学院 | | 郑丽娜 | | | 林 虹 | | | 黄 帅 | |
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| 中文摘要 |
| 针对以往学习专家意见的在线投资组合策略中专家策略并未考虑有助于提高投资者收益的边信息的不足, 选取在相同边信息状态下投资相同单只股票、不同边信息状态下可能投资不同单只股票的策略为专家意见, 基于指数加权平均算法(EWA)提出了学习带边信息专家意见的在线投资组合策略(EWAES). 然后, 从理论上证明了对任何的股票价格序列该策略都能够追踪最优专家意见. 最后, 采用中美金融市场实际股票数据对EWAES策略进行了数值分析, 结果说明了该策略的有效性. |
| 英文摘要 |
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