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巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究
Parisian option's PDE pricing and its implicit difference method
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作者单位
宋 斌 中央财经大学管理科学与工程学院 
周湛满  
魏 琳  
张冰洁  
中文摘要
      在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低.
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