| 保费分配策略是指精算师通过分析保单组合的风险特征, 将总保费进行分配使得风险与保费尽可能匹配的决策方案. 根据Esscher保费原理与指数加权损失函数相对应的性质, 提出了Esscher保费原理下保费的最优分配策略, 得到了该保费原理中单个风险的最优保费分配方案, 进而, 讨论了在不同情况下保费分配的条件, 得到了风险分布未知时最优分配方案的统计估计. 研究表明, Esscher保费原理中风险的最优保费分配值能表达为单个风险的保费与保费差额的加权平均, 能更加客观地反映风险和保费的贴近程度, 且得到的估计能一致收敛到真实的分配方案. 同时, 数值结果表明, Esscher参数的变化对最优分配方案的影响较小, 结果具有较强的稳健性. |
