| 分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析 |
| Quantile vector autoregressive distributed lag model and impulse response analysis |
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| 作者 | 单位 | | 许启发 | 合肥工业大学管理学院，合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室，Department of Mathematics, Brunel University | | 刘 曦 | | | 蒋翠侠 | | | 虞克明 | |
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| 中文摘要 |
| 为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系, 将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下, 提出了分位数向量自回归分布滞后模型: QVARDL(p, q), 给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法. 选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象, 将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响, 结果表明: 美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响, 但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现. 这一发现, 有助于理解美国次贷危机的传播规律. |
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