| 巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究 |
| Parisian option's PDE pricing and its implicit difference method |
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| 作者 | 单位 | | 宋 斌 | 中央财经大学管理科学与工程学院 | | 周湛满 | | | 魏 琳 | | | 张冰洁 | |
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| 中文摘要 |
| 在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低. |
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