| 我国房地产业与银行业极端风险传染研究 |
| Contagion effect of extreme risk between real estate and banking in China |
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| 作者 | 单位 | | 杨 科 | 华南理工大学经济与金融学院, 人工智能与数字经济广东省实验室(广州) | | 刘 鑫 | | | 田凤平 | |
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| 中文摘要 |
| 为防范和化解我国房地产业和银行业间的极端风险传染效应, 以房地产指数和银行业指数数据为研究样本,在分位数回归框架下, 构建多元多分位自回归风险价值模型, 并运用分位数脉冲响应函数考察市场冲击对不同市场极端风险的动态影响过程. 研究发现, 在整个样本考察期, 由于房地产业对银行业资金供给的高度依赖性, 我国银行业对房地产行业具有单向的极端风险传染效应, 而两者在平稳期和危机期具有显著不同的极端风险传染效应. 这些研究结论可为我国房地产业和银行业的风险管控以及宏观调控政策的制定等方面提供经验证据. |
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