研究非参数模型的伪回归诊断问题. 在 Phillips 局部诊断思想的基础上, 考察了局部 Durbin-Watson(DW) 统计量的设计思路和理论基础, 研究了检验的可靠性, 给出了检验统计量的参考临界值. 文章指出: 若时间序列存在趋势, 使用非参数模型分析时间序列时, 可能会发生虚假回归, 给研究带来误导; 诊断回归残差的序列相关特性是十分重要的, 伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征, 它既是序列趋势导致虚假回归的必然结果, 同时也是推断估计存在失真风险的充分条件; 局部 DW 统计量可以通过检验该特征来诊断伪回归. 研究表明, 局部 DW检验的性质良好, 可有效识别时间序列分析中非参数模型的伪回归. |