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基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策
Portfolio selection via D-vine copula-quantile regression method
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作者单位
许启发 合肥工业大学管理学院,合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室 
王侠英  
蒋翠霞  
李辉艳  
中文摘要
      为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足, 建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布, 给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案. 分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究, 结果表明: 基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型, 能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律, 得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率.
英文摘要
      
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