基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 |
Portfolio selection via D-vine copula-quantile regression method |
摘要点击 2699 全文点击 1379 |
查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
中文关键词 |
英文关键词 |
基金项目 |
作者 | 单位 | 许启发 | 合肥工业大学管理学院,合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室 | 王侠英 | | 蒋翠霞 | | 李辉艳 | |
|
中文摘要 |
为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足, 建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布, 给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案. 分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究, 结果表明: 基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型, 能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律, 得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. |
英文摘要 |
|
关闭 |
|
|
|
|
|