首页 | 新闻公告 | 作者指南 | 编委会 | 关于杂志 | 订阅 | 留言FAQ | 广告服务 | 相关链接 | 下载区 | 联系我们

分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析
Quantile vector autoregressive distributed lag model and impulse response analysis
摘要点击 124  全文点击 125    
查看全文  查看/发表评论  下载PDF阅读器
中文关键词  
英文关键词  
基金项目  
作者单位
许启发 合肥工业大学管理学院,合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,Department of Mathematics, Brunel University 
刘 曦  
蒋翠侠  
虞克明  
中文摘要
      为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系, 将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下, 提出了分位数向量自回归分布滞后模型: QVARDL(p, q), 给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法. 选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象, 将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响, 结果表明: 美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响, 但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现. 这一发现, 有助于理解美国次贷危机的传播规律.
英文摘要
      
关闭

版权所有 © 2007 《系统工程学报》
通讯地址:天津市卫津路92号天津大学25教学楼A区908室 邮编:300072
联系电话/传真:022-27403197 电子信箱: jse@tju.edu.cn